Надёжный компас в мире финансов!

   Вход на третьей волне - один из прибыльных и надежных торговых сигналов. В этой статье дается определение трехволновой модели, рассматриваются методики входа как на пробитии уровней поддержки/сопротивления, так и вход на опережение. Приводятся примеры прибыльных и убыточных позиций.

График 240 минут построен на базе 30-минутных баров из текстового файла GBP-30.TXT. Синие цифры, которые отрисовывает индикатор gp_Mount, показывают размерность движения в пунктах Forexite.

Трехволновой моделью будем считать модель, удовлетворяющую следующим правилам:
Уровень сопротивления r2 ниже уровня сопротивления r1.
Уровень сопротивления r3 ниже уровня сопротивления r2.
Уровень поддержки s2 ниже уровня поддержки s1.
Уровень поддержки s2 пробивается вниз, в направлении трехволновой модели.
Для моделей, направленных вверх, правила зеркальные.

Первой волной, согласно приведенному выше рисунку, будет движение от максимума r1 к уровню поддержки s1. Второй волной будет движение от уровня поддержки s1 к уровню сопротивления r2 и далее вниз к уровню поддержки s2. Уровень r2 появляется только после того как цены опустятся ниже уровня s1. Третьей волной будет движение от уровня поддержки s2 к уровню сопротивления r3 и далее ниже уровня s2 в направлении трехволновой модели. Если уровень s2 не пробивается, то трехволновая модель не имеет развития.

Почему эта модель работает? Как вы видите на рисунке выше, каждый уровень сопротивления (уровни r1, r2, r3), ниже предыдущего, каждый уровень поддержки (уровни s1, s2), так же ниже предыдущего. Такое расположение экстремумов свидетельствует о слабеющем спросе покупателей, работающих вверх по графику, и усиливающемся объеме предложения продавцов, работающих вниз по графику.

Открывать позиции на третьей волне можно двумя способами. Первый способ - размещая ордер с коротким стопом нижу уровня поддержки s2. Как правило, цены, пробивая второй уровень поддержки (s2), двигаются с ускорением. Такой импульс позволяет использовать короткие стопы для основных инструментов Forex (50-70 пунктов). Второй способ, как я его называю, вход на опережение:

Суть входа на опережение заключается в следующем. Как только цена опускается ниже уровня поддержки s1, выставляется ордер на 60-100 пунктов (для основных инструментов Forex) ниже уровня сопротивления r2 со стопом выше уровня r2. Если модель не получит развития, позиция будет закрыта с убытком. Но если модель получит развитие, вход будет очень удачен и далее, при желании, можно открыть вторую позиций уже на пробитии уровня поддержки s2.

В качестве цели, для работы по трехволновой модели, можно использовать метод расчета целевых уровней. В качестве начальной точки используется экстремум r1, в качестве средней точки уровень поддержки s2. На рисунке выше такой расчет показан с помощью ретрейсмента.

Как правило, трехволновая модель является разворотной моделью по отношению к существующей на момент начала формирования трехволновой модели тенденции.

Трехволновая модель хорошо работает и в случае разворота существующего тренда, и в случае продолжения долгосрочного тренда. Логика работы сохраняется в обоих случаях. В случае разворота, модель свидетельствует об изменении спроса. В случае долгосрочного тренда, модель свидетельствует о сохранении и усилении спроса. Конечно, не все модели получают свое развитие. Однако процент успешных сделок достаточно большой, чтобы получать хорошую прибыль.

Трехволновая модель встречается не только на среднесрочных и долгосрочных графиках. Она так же формируется внутри дня или состоит из серии внутридневных движений.

Для определения трехволновой модели не нужны искажающие индикаторы. Поэтому многие профессиональные трейдеры могут ее однозначно идентифицировать и интерпретировать. Синхронные действия многих трейдеров оказывают влияние на цены, позволяя получать прибыль с высокой вероятностью.

Трехволновая модель отлично работает не только на рынке валют и металлов, но и на акциях, фьючерсах и индексах. Для других инструментов, примеры трехволновых моделей, желающие найдут самостоятельно. Такой поиск будет хорошей практикой на случай, если появится желание торговать по трехволновой модели.

Дополнения, ответы на вопросы и комментарии читателей:
*Размерность шага gp_Mount, уровни стопов и отступы для входа на опережения, для инструментов других рынков, необходимо просчитывать отдельно. Для работы внутри дня так же будут актуальны другие цифры. В любом случае, каждый трейдер должен произвести свои собственные расчеты оптимальных параметров, так как надо учитывать методику правления капиталом, которая имеет прямую зависимость с точкой открытия позиций и уровнем стопа.

 *Для среднесрочных трендов средняя цель лежит в диапазоне 240 - 320 пунктов . Если работать на пробитии с коротким стопом, то надо делать расчет для серии входов, так как стоп может выбиваться. Если целью ставится большой доход, то оправданы короткие стопы и множественные входы. Если требуется большой процент прибыльных сделок, то размер стопа устанавливается равным среднестатистическому откату.

 *Как правило, трехволновая модель является фундаментом тренда (половиной всего движения). Поэтому в случае возникновения нескольких однонаправленных трехволновых моделей, часто оправдано решение не входить в направлении второй трехволновой модели. Когда тренд полностью отрабатывается, лучше выйти по целевому уровню. После достижения целевого уровня, очень часто бывают значительные откаты, на которых так же можно зарабатывать.

 *Чтобы имел смысл вход по трехволновой модели продолжения тренда, вход по модели должен быть за долго до целевого уровня долгосрочного тренда. Цели для долгосрочных трендов рассчитываются на основании долгосрочных уровней поддержки и сопротивления.

 *Очень часто, после пробития ключевого уровня, который рассматривается как 50% всего движения, цена откатывает назад к этому уровню и затем движется в направлении целевого уровня. Такой откат является хорошим подтверждением правильности расчета.

 *Расчеты и статистические исследования не подтвердили оправданность использования чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи подразумевают неоднозначную трактовку и очень "творческое" использование. Скорее всего, именно поэтому они не используются крупными игроками для синхронизации своих действий.